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太阳集团tyc5997开展师生学术交流活动
2023-11-02 15:53  


2023111日下午14:00在龙泉校区L2510室开展了太阳集团tyc5997师生学术交流活动。本次论坛由胡燕博士作报告,学院多位师生参加。

胡燕博士报告的题目是《A deep learning-based financial hedging approach for the effective management of commodity risks》。文章报告了传统的常数套保比率方法如OLS、时变套保比率方法如DCC-GARCH,因难以有效处理具有复杂时变数据特征的高维数据问题而导致其套保效果受到质疑,文章因而引入能够有效处理大数据的深度学习技术,进而构建新的DL-HE套期保值策略。通过对我国铜铝锌三种大宗商品期现市场以及相关国际国内影响因素展开分析,文章发现新构建的基于深度学习的套保策略能够有效提升套保组合的收益,并且控制套保组合的风险。此外,文章还进一步分析了影响现货市场价格波动的主要风险因子。

交流活动现场

此次报告论述严谨、学术性较强,具有经济学、金融学、数学、计算机科学和统计学多学科交叉融合的特征,对于新文科背景下的经济金融研究具有一定的参考价值。此次报告增进了我院师生之间的学术互动与交流,对于深化我院的科研学术氛围,推进学习型、研究型组织具有积极意义。


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